変な人の手記　～この五人は、純然たるびわ男でした……～

今度は上が1分足、下5分足。1分足でやるとモデリング品質が低いんよね。
期間は例の2009/10/01～2014/06/01。
ストキャスとRSIでフィルタして、後期（近年）でのテスト成績向上。なかなかのPFを出せた。



前期、2005/04/01～2009/09/30の結果がこんなん。
えらいもんだがカーブフィッティングではないと思う。難しいことはしてないし。
バー進行時のみ新規取引の判定をしてるんで、足の時間が短いほど取引数が多くなる。



同じく前期、ストキャスとRSIのフィルタを外すとこうなる。
上のと比べるとフィルタで負け数がほぼ半減してるのがわかる。効果絶大ね。
後期と前期の成績が離れてることを考えると、やはり後期の結果にウェイトを置いたほうがいいのだろう。これはカーブフィッティングといえなくもないけど。





こまい部分を修正後。
1分足のみ、9月8日あたりでブチ切られてたので分割時期を2009/09/01に変更。
これでひとまず完成としよう。後期程度の成果が出ればいいんだが。

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と、思ったのだが



RSIで更に絞って負けを減らしたこっちを採用。取引数が減って前後期の差が狭まってきた。
良質な損切り試みとしてタイムリミット式決済なんぞ動かしてみたが、たいした成果あがらず。総損益は気持ち程度上がるが負け数が1増える。結局あってもなくても変わらん程度。



EURCHFのもざっくり作ってみたが、GBPほど奮わなかった。



こんなもん。モデリング品質の低さでわかるが、1分足。
後期にいっぺんイレギュラーなでかい勝ちがあるからそれを除外し0.1lot運用すると年利100%に届かない程度。勝率的には充分いけそうね。CHFに対する通貨がボラティリティ高いほうが利益あがりやすいっぽいがリスクも高まるから考え物。明日からは別の通貨ペアの開発です。